Erika Hausenblas

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• 2011

  Maximal inequalities of the It^o integral with respect to Poisson random measures or Lévy processes on Banach spaces

  Titel in Übersetzung: Maximal Inequalities of the Itô Integral with Respect to Poisson Random Measures or Lévy Processes on Banach SpacesHausenblas, E., 2011, in: Potential analysis. 35, S. 223-251

  Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung

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  11 Zitate (Scopus)

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• 2010

  The It^o integral for a certain class of Lévy processes and its application to stochastic partial differential equations

  Hausenblas, E., 2010, in: Communications on Stochastic Analysis .

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• The Ito ntegral for a certain class of Levy processes and its application to Stochastic Partial differential equations

  Titel in Übersetzung: The Ito ntegral for a certain class of Levy processes and its application to Stochastic Partial differential equationsHausenblas, E., 2010, in: Communications on Stochastic Analysis. 4, S. 401-424

  Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung

• Weak approximation of the stochastic wave equation

  Titel in Übersetzung: Weak approximation of the stochastic wave equationHausenblas, E., 2010, in: Journal of computational and applied mathematics. 235, S. 3358-3358

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  30 Zitate (Scopus)
• 2009

  Maximal regularity for stochastic convolutions driven by Lévy processes

  Hausenblas, E., 2009, in: Probability theory and related fields.

  Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung
  41 Zitate (Scopus)
• 2008

  Stochastic convolutions driven by martingales: maximal inequalities and exponential integrability

  Hausenblas, E., 2008, in: Stochastic analysis and applications .

  Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung
  26 Zitate (Scopus)
• 2007

  SPDEs driven by Poisson random measure with non Lipschitz coefficients: existence results

  Hausenblas, E., 2007, in: Probability theory and related fields.

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  27 Zitate (Scopus)

• Wong-Zakai type approximation of SPDEs of Lévy noise

  Hausenblas, E., 2007, in: Acta applicandae mathematicae.

  Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung
  5 Zitate (Scopus)
• 2006

  A note on the It^o formula of stochastic integrals in Banach spaces

  Hausenblas, E., 2006, in: Random Operators and Stochastic Equations.

  Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung
  6 Zitate (Scopus)

• A numerical approximation of parabolic stochastic partial differential equations driven by a Poisson random measure

  Hausenblas, E., 2006, in: BIT : numerical mathematics .

  Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung
  24 Zitate (Scopus)
• 2005

  Existence, uniqueness and regularity of parabolic spdes driven by poisson random measure

  Hausenblas, E., 1 Jan. 2005, in: Electronic Journal of Probability. 10, S. 1496-1546 51 S.

  Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung

  Open Access
• 2004

  A note on space approximation of parabolic evolution equations

  Hausenblas, E., 2004, in: Applied Mathematics and Computation.

  Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung
  2 Zitate (Scopus)
• 2003

  Approximation for Semilinear Stochastic Evolution Equations

  Hausenblas, E., März 2003, in: Potential analysis. 18, 2, S. 141-186 46 S.

  Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung
• 2002

  Error analysis for approximation of stochastic differential equations driven by Poisson random measures

  Hausenblas, E., 2002, in: SIAM J. Numer. Anal..

  Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung

• Numerical analysis of semilinear stochastic evolution equations in Banach spaces

  Hausenblas, E., 2002, in: J. Comput. Appl. Math..

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• 2001

  A note on maximal inequality for stochastic convolutions

  Hausenblas, E., 2001, in: Czechoslovak Math. J..

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• 2000

  A numerical scheine using excursion theory for simulating stochastic differential equations with reflection and local time at a boundary

  Hausenblas, E., 2000, in: Monte Carlo Methods and Applications.

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• A numerical scheme using excursion theory for simulating stochastic differential equations with reflection and local time at a boundary

  Hausenblas, E., 2000, in: Monte Carlo Methods Appl..

  Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung

• Monte Carlo simulation of killed diffusion

  Hausenblas, E., 2000, in: Monte Carlo Methods Appl..

  Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung

• Monte Carlo simulation of reflected stochastic differential equations driven by Poisson random measures

  Hausenblas, E., 2000, in: Monte Carlo Methods Appl..

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• 1999

  A numerical scheme using Itô excursions for simulating local time resp. Stochastic differential equations with reflection

  Hausenblas, E., 1999, in: Osaka journal of mathematics.

  Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung

• Finite element approximation of stochastic partial differential equations driven by Poisson random measures of jump type

  Hausenblas, E., 1999, in: SIAM J. Numer. Anal..

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